PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LRNZ с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение LRNZ с ^GSPC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и S&P 500 (^GSPC).

LRNZ - это активно управляемый фонд от TrueMark Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LRNZ или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между LRNZ и ^GSPC составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LRNZ и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LRNZ:

0.05

^GSPC:

0.44

Коэф-т Сортино

LRNZ:

0.28

^GSPC:

0.79

Коэф-т Омега

LRNZ:

1.04

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

LRNZ:

0.02

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

LRNZ:

0.06

^GSPC:

1.85

Индекс Язвы

LRNZ:

11.42%

^GSPC:

4.92%

Дневная вол-ть

LRNZ:

34.76%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

LRNZ:

-61.38%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

LRNZ:

-31.58%

^GSPC:

-7.88%

Доходность по периодам

С начала года, LRNZ показывает доходность -3.24%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%.

LRNZ

С начала года

-3.24%

1 месяц

14.87%

6 месяцев

-6.60%

1 год

1.71%

5 лет

5.05%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LRNZ и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LRNZ
Ранг риск-скорректированной доходности LRNZ, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LRNZ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRNZ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRNZ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRNZ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRNZ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LRNZ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LRNZ на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRNZ и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок LRNZ и ^GSPC

Максимальная просадка LRNZ за все время составила -61.38%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LRNZ и ^GSPC

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что LRNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...