Сравнение LRNZ с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение LRNZ с ^GSPC

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и S&P 500 (^GSPC).

LRNZ - это активно управляемый фонд от TrueMark Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LRNZ или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между LRNZ и ^GSPC составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности LRNZ и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

LRNZ

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LRNZ:

-0.23

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

LRNZ:

-0.10

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

LRNZ:

0.99

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

LRNZ:

-0.17

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

LRNZ:

-0.75

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

LRNZ:

10.39%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

LRNZ:

34.36%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

LRNZ:

-61.38%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

LRNZ:

-39.19%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, LRNZ показывает доходность -14.01%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%.

LRNZ

С начала года

-14.01%

1 месяц

-8.75%

6 месяцев

-14.89%

1 год

-5.94%

5 лет

5.59%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-9.92%

1 год

5.42%

5 лет

12.98%

10 лет

9.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LRNZ и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LRNZ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LRNZ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

LRNZ: -0.23

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

LRNZ: -0.10

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

LRNZ: 0.99

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

LRNZ: -0.17

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

LRNZ: -0.75

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа LRNZ на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRNZ и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LRNZ

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок LRNZ и ^GSPC

Максимальная просадка LRNZ за все время составила -61.38%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LRNZ

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности LRNZ и ^GSPC

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) имеет более высокую волатильность в 19.84% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 13.60%. Это указывает на то, что LRNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

LRNZ

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение LRNZ с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности LRNZ и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LRNZ и ^GSPC

LRNZ

^GSPC

Сравнение LRNZ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок LRNZ и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности LRNZ и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество