PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LRNZ с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LRNZ и ^GSPC составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности LRNZ и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.38%
6.47%
LRNZ
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LRNZ:

0.24

^GSPC:

1.90

Коэф-т Сортино

LRNZ:

0.52

^GSPC:

2.54

Коэф-т Омега

LRNZ:

1.06

^GSPC:

1.35

Коэф-т Кальмара

LRNZ:

0.16

^GSPC:

2.87

Коэф-т Мартина

LRNZ:

0.81

^GSPC:

11.84

Индекс Язвы

LRNZ:

7.96%

^GSPC:

2.06%

Дневная вол-ть

LRNZ:

26.95%

^GSPC:

12.86%

Макс. просадка

LRNZ:

-61.38%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

LRNZ:

-28.09%

^GSPC:

-2.30%

Доходность по периодам

С начала года, LRNZ показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.16%.


LRNZ

С начала года

1.70%

1 месяц

-5.50%

6 месяцев

1.38%

1 год

6.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

1.16%

1 месяц

-2.04%

6 месяцев

6.47%

1 год

24.84%

5 лет

12.36%

10 лет

11.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LRNZ и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LRNZ
Ранг риск-скорректированной доходности LRNZ, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LRNZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRNZ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRNZ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRNZ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRNZ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LRNZ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LRNZ, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.241.90
Коэффициент Сортино LRNZ, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.522.54
Коэффициент Омега LRNZ, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.061.35
Коэффициент Кальмара LRNZ, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.162.87
Коэффициент Мартина LRNZ, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.8111.84
LRNZ
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа LRNZ на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRNZ и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.24
1.90
LRNZ
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок LRNZ и ^GSPC

Максимальная просадка LRNZ за все время составила -61.38%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-28.09%
-2.30%
LRNZ
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности LRNZ и ^GSPC

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что LRNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.22%
4.97%
LRNZ
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab